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一种亚式期权的套期保值策略
引用本文:杨昭军,邹捷中.一种亚式期权的套期保值策略[J].应用数学学报,2001,24(1):56-60.
作者姓名:杨昭军  邹捷中
作者单位:1. 湖南大学数学博士后流动站,长沙,410082
2. 中南大学科研所,长沙,410075
摘    要:本文运用推广的Clark公式,对由几何平均确定的亚式期权,得到实用的套期保值策略。

关 键 词:CLARK公式  亚式期权  套期保值策略  金融经济学  股票

THE HEDGING STRATEGY OF AN ASIAN OPTION
YANG ZHAOJUN.THE HEDGING STRATEGY OF AN ASIAN OPTION[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2001,24(1):56-60.
Authors:YANG ZHAOJUN
Abstract:By a Generalized Clark Formula, this paper provides a hedging strategy for the Asian option calculated with geometric averaging. The hedging strategy is uncomplicated and easy to operate.
Keywords:A generalized Clark formula  Asian option  a hedging strategy
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