|
|||||
|
|
| 离散的相依风险模型的破产问题 | |
| 引用本文： | 刘东海,刘再明,彭丹.离散的相依风险模型的破产问题[J].应用数学学报,2009,32(5). |
| 作者姓名： | 刘东海 刘再明 彭丹 |
| 作者单位： | 1. 中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075;湖南科技大学数学与计算科学学院,湘潭,411201 2. 中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075 3. 湖南科技大学数学与计算科学学院,湘潭,411201 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，湖南省教育厅资助科研项目，湖南省科技计划重点项目，国家社科基金项目，教育部人文社科规划项目，湖南省社科基金项目，湖南科技大学资助项目 |
| 摘 要： | 研究一类索赔时间相依的离散风险模型,模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔,而每次副索赔有可能延迟发生.通过引入辅助模型,运用概率论的分析方法得到了破产前瞬时盈余和破产时赤字联合分布的递推解,以及初始值为0时最终破产概率的明确表达式.最后结合保险实例进行了数值模拟. |
| 关 键 词： | 风险模型 相依索赔 副索赔 破产概率 |
Ruin Problems for Correlated Discrete Risk Model |
|
| LIU DONGHAI,LIU ZAIMING,PENG DAN.Ruin Problems for Correlated Discrete Risk Model[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2009,32(5). | |
| Authors: | LIU DONGHAI LIU ZAIMING PENG DAN |
| Abstract: | Considering a discrete risk model with time-correlated claims,in wllich every main claim may produce a by-claim and the occurrence of the by-claim may be delayed.By means of auxiliary model,using the methods of probability,we obtain the recursive formula of the joint distribution of the surplus immediately before ruin and deficit at ruin.Furthermore,the explicit expression for the probability is given when the initial surplus is zero.Finally,we show some numerical results according to the insurance case. |
| Keywords: | risk model correlated claims by-claim ruin probability |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |