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| 有交易的未定权益无套利定价区间 | |
| 引用本文： | 许世蒙,张玉忠.有交易的未定权益无套利定价区间[J].应用数学学报,2002,25(2):361-365. |
| 作者姓名： | 许世蒙 张玉忠 |
| 作者单位： | [1]装甲兵工程学院数学室，北京100072 [2]曲阜师范大学筹研究所，曲阜273165 |
| 摘 要： | 本文首先给出了有效交易费资产模型下套利机会的定义，利用辅助鞅和资产折算函数等方法，讨论了该模型下未定权益无套利定价问题，得到的结果是有效易费的未定权益无套利定价区间。 |
| 关 键 词： | 无套利定价区间 交易费 套利机会 资产折算 未定权益 数理金融学 |
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