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证券组合选择的有效子集
引用本文:史树中,杨杰.证券组合选择的有效子集[J].应用数学学报,2002,25(1):176-186.
作者姓名:史树中  杨杰
作者单位:1. 南开数学研究所,300071;北京大学金融数学与金融工程研究中心,北京,100871
2. 南开数学研究所,300071
基金项目:国家自然科学基金委员会重大项目《金融数学、金融工程与金融管理》资助项目
摘    要:本文引进证券组合选择的有效子集概念。有效子集可取代原有的基本证券集来生成Markowitz有效组合前沿。本文给出一个证券集的子集是全集的有效子集的充要条件。在理论上,这是一条新的k-基金分离定理;在实际应用上,这有可能用来减少计算有效组合前沿的计算量。

关 键 词:证券组合  Markowitz组合选择理论  均值-方差分析  有效组合前沿  有效子集

EFFICIENT SUBSET FOR PORTFOLIO SELECTION
SHI SHUZHONG.EFFICIENT SUBSET FOR PORTFOLIO SELECTION[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2002,25(1):176-186.
Authors:SHI SHUZHONG
Abstract:This paper introduces a concept of efficient subset for portfolio selection. An efficient subset may replace the original security set to generate the Markowitz portfolio efficient frontier. A necessary and sufficient condition for a subset to be efficient is obtained. Theorically, this is a new k-fund separation theorem; practically the theorem could decrease the computational time for calculating the portfolio efficient frontier.
Keywords:Markowitz portfolio selection theory  mean-variance analysis  efficient portfolio frontier  efficient subset  
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