| 基于下半矩风险度量与t分布的单向金融指数跟踪模型 |
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| 引用本文： | 陈志平,王懿,徐宗本.基于下半矩风险度量与t分布的单向金融指数跟踪模型[J].应用数学学报,2008,31(1):24-34. |
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| 作者姓名： | 陈志平 王懿 徐宗本 |
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| 作者单位： | 1. 西安交通大学理学院科学计算与应用软件系,西安,710049
2. 西安交通大学理学院信息与系统科学研究所,西安,710049 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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国家自然科学基金 |
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| 摘 要： | 本文探讨沿如下新的思路构造投资组合来最有效地单向"跟踪"某个金融指数;为灵活刻画不同投资者对跟踪风险的感知,我们采用跟踪偏差相应阶数的下半矩作为风险的度量;为较好描述证券收益分布的厚尾现象,我们假设市场上风险资产的收益服从多元t分布.在分析基于上述框架所建立跟踪优化模型基本性质的同时,我们还设计出相应的求解算法.实证检验结果不仅表明新模型与算法的有效性和实用价值,而且较好地克服了基于MAD等准则的传统跟踪方法的不足.
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| 关 键 词： | 下半偏差风险度量 投资组合选择 金融指数跟踪 风险度量 收益分布 金融 指数 跟踪模型 measures Risk Moment Partial Lower Based Model Tracking Index 跟踪方法 准则 价值 有效性 求解算法 检验结果 |
| 修稿时间： | 2005年10月12 |
The New One-sided Financial Index Tracking Model Based on Lower Partial Moment Risk measures and the t-distribution |
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| CHEN ZHIPING,WANG YI,XU ZONGBEN.The New One-sided Financial Index Tracking Model Based on Lower Partial Moment Risk measures and the t-distribution[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2008,31(1):24-34. |
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| Authors: | CHEN ZHIPING WANG YI XU ZONGBEN |
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