| 一类带有宽负相依索赔额的新风险模型损失过程的精细大偏差 |
| |
| 引用本文： | 唐风琴,白建明,尹晓玲.一类带有宽负相依索赔额的新风险模型损失过程的精细大偏差[J].应用数学学报,2019(1):43-54. |
| |
| 作者姓名： | 唐风琴 白建明 尹晓玲 |
| |
| 作者单位： | 淮北师范大学数学科学学院;兰州大学管理学院 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(71171103);安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2017A377)资助 |
| |
| 摘 要： | 本文研究一类基于保单进入过程的风险模型,客户在其保期内可索赔多次.假设每个顾客的索赔额是宽负相依的且服从重尾分布,不同顾客之间的索赔额是相互独立的.本文得到了损失过程的大偏差.
|
| 关 键 词： | 大偏差 宽负相依 重尾分布 损失过程 |
Precise Large Deviations for Loss Process of a New Risk Model with Extended Negatively Dependent Claim Sizes |
| |
| Institution: | (School of Mathematics Sciences, Huaibei Normal University, Huaibei 235000;School of Management, Lanzhou University, Lanzhou 730000) |
| |
| Abstract: | TANG Fengqin;BAI JlANMING;YIN XlAOLING(School of Mathematics Sciences, Huaibei Normal University, Huaibei 235000;School of Management, Lanzhou University, Lanzhou 730000) |
| |
| Keywords: | large deviations extended negatively dependent heavy-tailed distribution loss process |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ |
