| 关于古典风险模型的一个联合分布 |
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| 引用本文： | 吴荣,张春生,王过京.关于古典风险模型的一个联合分布[J].应用数学学报,2002,25(3):554-560. |
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| 作者姓名： | 吴荣 张春生 王过京 |
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| 作者单位： | 1. 南开大学数学学院,天津,300071
2. 苏州大学数学学院,苏州,215006 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金（19971047号）资助项目 |
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| 摘 要： | 本文主要讨论古典风险模型矿产瞬间前的余额，破产时的赤字，破产前的最大余额，最后一次破产前的最大余额等的联合分布。
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| 关 键 词： | 古典风险模型 余额过程 Poisson过程 破产概率 强马尔可夫性 保险 |
THE JOINT DISTRIBUTION FOR THE CLASSICAL RISK MODEL |
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| WU RONG,ZHANG CHUNSHENG.THE JOINT DISTRIBUTION FOR THE CLASSICAL RISK MODEL[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2002,25(3):554-560. |
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| Authors: | WU RONG ZHANG CHUNSHENG |
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| Abstract: | In the classical risk model we allow the surplus process to continue if the surplus falls below zero. In this paper, we conside the joint distribution of the surplus immediately before ruin, the deficit at ruin, the extreme before ruin and the extreme during the total duration of negative surplus. |
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| Keywords: | The classical risk model surplus processes poisson process ruin probability strong Markov property |
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