具有风险相依结构的Bhlmann信度模型 |
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作者姓名: | 温利民 龚海林 王静龙 |
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作者单位: | 1. 江西师范大学数信学院,南昌,330022 2. 华东师范大学金融与统计学院,上海,200241 |
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基金项目: | 国家自然科学基金,江西省教育厅青年科学基金 |
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摘 要: | 在经典的Bühlmann信度模型中,一般假设风险之间是相互独立的.但在实际应用中,这种假设与实际不吻合.本文建立了风险相依情况下的Bühlmann信度模型,并得到了相应的非齐次与齐次信度估计.最后,对该结论与经典Bühlmann信度估计做了比较,得出较好的结论.
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关 键 词: | 信度估计 相依 正交投影 |
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