| 高维扩散过程扩散系数估计的中偏差 |
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| 引用本文： | 彭惠明.高维扩散过程扩散系数估计的中偏差[J].应用数学学报,2007,30(5):847-854. |
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| 作者姓名： | 彭惠明 |
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| 作者单位： | 中国地质大学数理学院,武汉,430074 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;中国地质大学(武汉)校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 本文考虑高维扩散过程的大偏差.对于高维扩散过程dX(t)=σ(t)dB(t),(其中σ(t)未知),我们讨论其平方变差过程X]t=∫0t(σσ*)(s)ds的估计的大偏差及中偏差.通过利用Gartner-Ellis定理,得到了上述估计在固定时刻t=1时的中偏差;同时通过计算其对数矩生成函数的Fenchel-Legendre变换,得到其速率函数的显式表达.
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| 关 键 词： | 大偏差 中偏差 平方变差过程 扩散过程 |
| 修稿时间： | 2006-04-03 |
Moderate Deviation for Multi-dimensional Diffusion Process |
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| PENG HUIMING.Moderate Deviation for Multi-dimensional Diffusion Process[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2007,30(5):847-854. |
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| Authors: | PENG HUIMING |
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| Institution: | School of Mathematics and Physics, China University of Geoscience, Wuhan 430074 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | large deviation moderate deviation quadratic variational process diffusion process |
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