| 固定设计的时间序列半参数回归 |
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| 引用本文： | 柴根象,施云驰,钱志坚.固定设计的时间序列半参数回归[J].数学年刊A辑,2001,22(2):163-176. |
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| 作者姓名： | 柴根象 施云驰 钱志坚 |
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| 作者单位： | 同济大学应用数学系 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(No.19571061)资助的项目. |
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| 摘 要： | 考虑如下的半参数回归模型Yi=xTiβ+g(ti)+εi(0≤i≤n)，其中{εi，0≤i≤n}和{εt，0≤t≤n}有相同的联合分布，{εt，-∞＜t＜∞}是具有零均值和有限方差σ2的严平稳α-混合时间序列.本文构造了上述模型中β，g(t)和σ2的局部多项式估计，在适当的条件下，得到了估计的渐近正态性和收敛速度.在一定的假设下，β的估计是自适应的，而且g(υ)(t)(g(t)的第υ阶导数)的估计的收敛速度是最优的.
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| 关 键 词： | 半参数回归，α-混合，渐近正态性，收敛速度，局部多项式 |
| 文章编号： | 1000-8314(2001)02-0163-14 |
| 修稿时间： | 2000年1月28日 |
Fixed Design Semiparametric Regression for Time Series |
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| Chai Genxiang,Shi Yunchi,Qian Zhijian.Fixed Design Semiparametric Regression for Time Series[J].Chinese Annals of Mathematics,Series A,2001,22(2):163-176. |
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| Authors: | Chai Genxiang Shi Yunchi Qian Zhijian |
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