可加风险模型下相依Ⅰ型区间删失数据的一个Copula推断方法 |
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引用本文: | 赵慧,崔琪,孙建国.可加风险模型下相依Ⅰ型区间删失数据的一个Copula推断方法[J].中国科学:数学,2019(9). |
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作者姓名: | 赵慧 崔琪 孙建国 |
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作者单位: | 中南财经政法大学统计与数学学院;吉林大学数学学院应用统计研究中心;Department |
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摘 要: | 可加风险模型是生存分析中一类重要的回归模型,许多学者对该模型进行过研究.但是针对相依Ⅰ型区间删失数据的研究却非常少,且已有的研究都假设删失时间与寿命之间的关联系数已知.显然,该假设在实际中未必成立.针对此问题,本文放松这一假设,提出一种新的基于Copula的方法对可加风险模型下相依Ⅰ型区间删失数据进行回归分析,给出参数部分估计量的渐近性质,通过数值模拟检验所提方法在有限样本下的表现,并进行实例分析.
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