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| 弹性约束估计的显著性检验及其渐近分布 | |
| 引用本文： | 杨玥含,吴岚.弹性约束估计的显著性检验及其渐近分布[J].中国科学:数学,2019(8). |
| 作者姓名： | 杨玥含 吴岚 |
| 作者单位： | 中央财经大学统计与数学学院;北京大学数学科学学院 |
| 摘 要： | 本文基于高维稀疏线性模型,研究弹性约束估计(elastic net, EN)的相关显著性检验问题,在弹性约束估计的解路径上建立Cov-EN检验.为了获取该检验的理论结果,本文回顾KKT (KarushKuhn-Tucker)条件,通过Lars算法计算得到弹性约束估计的解路径上每个节点的解析表达式,证明该检验在一般数据下渐近收敛于参数为1的指数分布.本文的数值模拟和实证分析进一步阐述Cov-EN检验的特点与作用,并与Lasso的协方差检验进行比较. |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |