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均值回归模型下最优人寿保险的购买和投资消费问题
摘 要:
本文考虑在均值回归回报模型下工资收益者的最优保险购买、消费和投资问题.假设工资收益者的收益是随机的,并且在退休前和退休后其风险偏好是可以改变的,则通过使用鞅方法,本文求得了在HARA(hyperbolic absolute risk aversion)效用下,工资收益者所采取的最优策略和值函数的显式表达式.
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