| 具有交易费用的或有要求权的模糊估价方法 |
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| 引用本文： | 秦学志,吴冲锋.具有交易费用的或有要求权的模糊估价方法[J].模糊系统与数学,2003,17(1):73-76. |
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| 作者姓名： | 秦学志 吴冲锋 |
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| 作者单位： | 1. 大连理工大学,管理学院,辽宁,大连,116024;上海交通大学,管理学院,上海,200030
2. 上海交通大学,管理学院,上海,200030 |
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| 基金项目： | 国家杰出青年基金资助项目(70025303)，教育部跨世纪人才基金资助项目，国家自然科学基金资助项目(70273020) |
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| 摘 要： | 在考虑交易费用的条件下，采用梯形模糊数描述证券未来价值的不确定性，利用套期保值技术和自融资策略的思想，给出或有要求权的模糊估价方法，相应的价格只需通过求解线性规划问题即可得到。
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| 关 键 词： | 交易成本 自融资 套期 线性规划 |
| 文章编号： | 1001-7402(2003)01-0073-04 |
| 修稿时间： | 2001年7月28日 |
Fuzzy Credit Pricing Method for Contingent Claims with Transaction Cost |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Transaction Cost Self-Financing Hedging Linear Programming |
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