| 多阶段均值-半绝对偏差模糊投资组合优化研究 |
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| 引用本文： | 张鹏.多阶段均值-半绝对偏差模糊投资组合优化研究[J].模糊系统与数学,2013,27(1):168-176. |
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| 作者姓名： | 张鹏 |
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| 作者单位： | 武汉科技大学管理学院,湖北武汉,430081 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71271161);教育部人文社科研究项目(09YJC630182);湖北省自然科学基金资助项目(2010CDB03304);湖北省社会科学基金资助项目(2011LJ078) |
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| 摘 要： | 考虑交易成本和交易量限制,提出投资组合的收益率的隶属函数为梯形的多阶段均值-半绝对偏差可能性投资组合模型,并用自创算法——离散近似迭代法求解.其基本思路为:将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图；运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解；以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近.文章还证明了该方法的线性收敛.最后,文章以一个具体的算例验证了该算法的有效性.
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| 关 键 词： | 多阶段模糊投资组合 均值-半绝对偏差 离散近似迭代法 模糊数 |
The Optimization On the Multiperiod Mean Semi-absolute Deviation Fuzzy Portfolio Selection |
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| ZHANG Peng.The Optimization On the Multiperiod Mean Semi-absolute Deviation Fuzzy Portfolio Selection[J].Fuzzy Systems and Mathematics,2013,27(1):168-176. |
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| Authors: | ZHANG Peng |
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| Institution: | ZHANG Peng(School of Management,Wuhan University of Science and Technology,Wuhan 430081,China) |
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