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收益率为模糊数的投资组合问题的讨论
引用本文:许若宁,李楚霖.收益率为模糊数的投资组合问题的讨论[J].模糊系统与数学,2002,16(4):100-105.
作者姓名:许若宁  李楚霖
作者单位:1. 华中科技大学,数学系,湖北,武汉,430074;广州大学,广东,广州,510091
2. 华中科技大学,数学系,湖北,武汉,430074
基金项目:国家自然科学基金资助项目 (70 0 710 12 )
摘    要:从模糊性的角度考虑选择风险资产投资组合问题 ,对于收益率为模糊数的情形 ,在每一置信水平上 ,以偏离中心值的程度作为风险的度量 ,当预期收益率给定时 ,证明最小风险选择组合的存在性并得到其最优解 ,还给出全局最小风险组合存在的条件及其对应的全局最小风险的算式。

关 键 词:投资组合  模糊数
文章编号:1001-7402(2002)04-0100-06
修稿时间:2001年10月15

On Portfolio Problem Contained Fuzzy Profit Rate
XU Ruo ning ,LI Chu lin.On Portfolio Problem Contained Fuzzy Profit Rate[J].Fuzzy Systems and Mathematics,2002,16(4):100-105.
Authors:XU Ruo ning    LI Chu lin
Institution:XU Ruo ning 1,2,LI Chu lin1
Abstract:The aim of this paper is to discuss the problem of portfolio selection in which profit rates are presented as fuzzy numbers. On every confidence level, we use the degree of departure from certral point as the measure of risk and prove the existence of minimum risk portfolio and give the optimal solution when the anticipation profits are set. Furthermore, we also present the condition of existence about overall minimum risk portfolio and the corresponding formulae for calculating the overall minimum risk.
Keywords:Portfolio  Fuzzy Number
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