| 保险公司的最优投资和再保险策略 |
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| 引用本文： | 刘洁,赵秀兰.保险公司的最优投资和再保险策略[J].模糊系统与数学,2013,27(3). |
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| 作者姓名： | 刘洁 赵秀兰 |
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| 作者单位： | 黄河科技学院数理部,河南郑州,450063 |
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| 基金项目： | 河南省教育厅科学技术研究重点项目 |
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| 摘 要： | 在保险公司既可以做证券(股票和债券)投资,同时又采取比例再保险策略的情况下,通过对经典的Cramér-Lundberg保险公司盈余过程模型的连续扩散近似,利用动态规划原理分别得出了在破产概率最小和终值期望效用最大两种目标函数下,保险公司的最优投资和最优再保策略的显式解和对应的目标函数值.对两种目标函数下的最优策略做了比较研究.
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| 关 键 词： | HJB方程 投资策略 破产概率 再保策略 |
Optimal Investment and Reinsurance Policies for Insurance Company |
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| LIU Jie
,
ZHAO Xiu-lan.Optimal Investment and Reinsurance Policies for Insurance Company[J].Fuzzy Systems and Mathematics,2013,27(3). |
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| Authors: | LIU Jie ZHAO Xiu-lan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | HJB Equation Investment Ruin Probability Proportional Reisurance Utility |
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