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| 跳扩散模型下重置期权的定价 | |
| 引用本文： | 李松芹,张寄洲.跳扩散模型下重置期权的定价[J].高等学校计算数学学报,2005(Z1). |
| 作者姓名： | 李松芹 张寄洲 |
| 作者单位： | [1]上海师范大学数理信息学院 [2]上海师范大学数理信息学院 上海 |
| 摘 要： | 1 引言期权是风险管理的核心工具．期权是指持有人在确定时间,以确定价格向出售方购 (销)一定数量和质量的原生资产的协议,但他不承担必须购入(销售)的义务．早在1973 年,Black和Scholes就假定股票价格服从几何布朗运动,并运用无套利复制的方法给出了期权定价公式,这就是著名的Black-Scholes公式．后来的研究表明,几何布朗运动并不是描述股票价格运行的较理想的工具．实践中,股票的价格除了连续扩散外,有时还会受 |
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