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运用Student T-Copula的极值理论度量我国商业银行的操作风险
引用本文:吴恒煜,赵平,严武,王辉,吕江林.运用Student T-Copula的极值理论度量我国商业银行的操作风险[J].运筹与管理,2011,20(1).
作者姓名:吴恒煜  赵平  严武  王辉  吕江林
作者单位:1. 华南理工大学,工商管理学院,广东,广州,510640
2. 中国人民银行呼和浩特中心支行货币信贷管理处,内蒙古,呼和浩特,010020
3. 江西财经大学金融学院,江西,南昌,330013
基金项目:国家自然科学基金资助项目,教育部人文社会科学一般项目,江西省教育厅科技计划基金资助项目,江西财经大学"
摘    要:银行操作风险损失数据具有厚尾性,同时不同损失事件之间具有相关性.依据巴塞尔委员会对操作风险损失类型的界定,利用从公开渠道收集的我国商业银行内部欺诈和外部欺诈损失数据.运用基于Studentt-Copula的极值理论研究我国商业银行面临的操作风险,得出极值理论的POT模型能够有效地捕捉损失厚尾性,计算出的VaR比较准确,只是不同的损失数据对阈值的选取存在一定差异.进一步研究表明采用Studentt-Copula刻画两种损失事件之间的相关性,能够有效地降低VaR,降幅甚至高达40%以上.既可以为银行节省大量经济资本,有利于日常经营,又可以准确计提经济资本,有利于监管当局的监管.

关 键 词:操作风险  极值理论  Copula函数  经济资本

Measurement of Operational Risk of Chinese Commercial Banks Based on Extreme Value Theory With Student T-copula
WU Heng-yu,ZHAO Ping,YAN Wu,WANG Hui,Lv Jiang-lin.Measurement of Operational Risk of Chinese Commercial Banks Based on Extreme Value Theory With Student T-copula[J].Operations Research and Management Science,2011,20(1).
Authors:WU Heng-yu  ZHAO Ping  YAN Wu  WANG Hui  Lv Jiang-lin
Institution:WU Heng-yu1,ZHAO Ping2,YAN Wu3,WANG Hui3,Lv Jiang-lin3(1.School of Business Adiministration,South China Universty of Technology,Guangzhou 510640,China,2.Monetany and Credit Policy Department of Huhehaote Centre Branch of PBC,Inner Mongolia 010020,3.School of Finance,Jiangxi University of Finance & Economics,Nanchang 330013,China)
Abstract:
Keywords:operational risk  extreme value theory  copula  capital requirement  
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