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| 触销式双障碍卖权价值过程分析及其定价 | |
| 引用本文： | 杜雪樵,许如星.触销式双障碍卖权价值过程分析及其定价[J].运筹与管理,2003,12(5):37-41. |
| 作者姓名： | 杜雪樵 许如星 |
| 作者单位： | 合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009 |
| 基金项目： | 安徽省软科学计划资助项目(02035034) |
| 摘 要： | 主要证明了在不存在交易成本的完全市场条件下连续时间欧式触销式双障碍卖权贴现到0时刻的价值过程{V(t∧τL∧τH,Sl∧τL∧τH)；0≤t≤T}为鞅，并且给出了对应单障碍卖权价值过程的鞅性质。同时还讨论了美式触销式双障碍卖权的定价问题，给出了任意时刻t(0≤t≤T)其内在价值的表达式。 |
| 关 键 词： | 欧式触销式双障碍卖权 美式触销式双障碍卖权 价值过程 资本市场 马尔可夫性 定价 障碍期权 |
| 文章编号： | 1007-3221(2003)05-0037-05 |
| 修稿时间： | 2003年6月2日 |
Analysing the Value Process of Knock-out Double-barrier Put Option and Pricing |
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| Abstract: | |
| Keywords: | european knock-out double-barrier put options american knock-out double-barrier put options stopping times the Markov property |
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