| 两种路径依赖重置期权的设计与定价 |
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| 引用本文： | 张曙光,陈玲.两种路径依赖重置期权的设计与定价[J].运筹与管理,2006,15(6):91-94. |
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| 作者姓名： | 张曙光 陈玲 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学,统计金融系,安徽,合肥,230026 |
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| 摘 要： | 本文在标准的Black—Scholes框架下，设计了两种路径依赖重置期权。并利用风险中性定价方法讨论了定价问题，得到了价格的解析表达式。
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| 关 键 词： | 金融学 重置期权 路径依赖 风险中性定价 |
| 文章编号： | 1007-3221(2006)06-0091-04 |
| 收稿时间： | 04 29 2006 12:00AM |
| 修稿时间： | 2006年4月29日 |
The Design and Pricing of Two Reset Options |
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| ZHANG Shu-guang,CHEN Ling.The Design and Pricing of Two Reset Options[J].Operations Research and Management Science,2006,15(6):91-94. |
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| Authors: | ZHANG Shu-guang CHEN Ling |
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| Institution: | Dept. of Stat. and Finance, Univ. of Sci. and Tech. of China, Hefei 230026, China |
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| Abstract: | In this paper, we design two path-dependant reset options in the Black-Scholes model, and get the analytical formulas of the prices by virtue of risk-neutral pricing theory. |
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| Keywords: | finance reset option path-dependant risk-neutral pricing |
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