| 模糊线性规划在社保基金投资组合优化中的应用 |
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| 引用本文： | 张琳.模糊线性规划在社保基金投资组合优化中的应用[J].运筹与管理,2002,11(1):65-71. |
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| 作者姓名： | 张琳 |
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| 作者单位： | 福州大学,管理学院,福建,福州,350002 |
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| 基金项目： | 福建省社会科学研究“十五”规划项目 (2 0 0 1B0 6 7) |
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| 摘 要： | 如何选择一个满意的投资组合，在既定条件下实现一个最有效率的风险-收益搭配，是社保基金投资的关键问题，本通过建立和求解社保基金的投资风险最小化模糊线性规划模型和投资收益最大化模糊线性规划模型，试图优化社保基金的投资组合，章最后给出应用示例。
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| 关 键 词： | 模糊线性规划 社保基金 投资组合优化 |
| 文章编号： | 1007-3221(2002)01-0065-07 |
| 修稿时间： | 2001年11月29 |
Application of Fuzzy Linear Programming on Optimization of Investment Portfolio of Social Security Fund |
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| ZHANG Lin.Application of Fuzzy Linear Programming on Optimization of Investment Portfolio of Social Security Fund[J].Operations Research and Management Science,2002,11(1):65-71. |
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| Authors: | ZHANG Lin |
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| Abstract: | It is a crucial problem to choose a satisfying investment portfolio which is most efficient in risk return under limitations.To optimize investment portfolio of social security fund,this paper establishes fuzzy linear programming models of investment risk minimization and investment return maximization,and shows a solution as well as an example. |
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| Keywords: | fuzzy linear programming social security fund optimization of investment portfolio |
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