| 混沌中的随机性分析及其在证券中的应用 |
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| 引用本文： | 王卫宁,汪秉宏,史晓平.混沌中的随机性分析及其在证券中的应用[J].运筹与管理,2005,14(3):121-124. |
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| 作者姓名： | 王卫宁 汪秉宏 史晓平 |
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| 作者单位： | 1. 中国科学技术大学,近代物理系,安徽,合肥,230036
2. 合肥工业大学,数学系,安徽,合肥,230009 |
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| 摘 要： | 本通过对混沌的整体秩序与局部随机关系的分析，讨论了当混沌时间序列的自相关函数呈负指数衰减时，我们可以提取混沌中的内在的近似随机的时间序列，并通过运用计量经济中的AR模型进行分析与模拟，模型拟合的结果很理想。由此我们得出对于一类非线性系统同样可以运用一些线性模型来作近似分析。
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| 关 键 词： | 混沌时间序列 自相关函数 内随机 AR模型 拟合 |
| 文章编号： | 1007-3221(2005)03-0121-04 |
| 修稿时间： | 2004年5月21日 |
An Analysis of Chaotic Randomness and Application to Securities |
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| WANG Wei-ning,WANG Bing-hong,SHI Xiao-ping.An Analysis of Chaotic Randomness and Application to Securities[J].Operations Research and Management Science,2005,14(3):121-124. |
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| Authors: | WANG Wei-ning WANG Bing-hong SHI Xiao-ping |
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| Institution: | WANG Wei-ning~1,WANG Bing-hong~1,SHI Xiao-ping~2 |
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| Abstract: | Through analyzing the relationship between the chaotic integral order and the local randomness, we discusss how to find some approximative random time serials when self-correlation function drops with negative exponent, and use AR model in econometrics to simulate the time serials, whose result is very satisfied. So we can deduce that we can use some linear models to approximately analyze a time serial in a kind of non-linear system. |
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| Keywords: | chaotic time serial self-correlation function local randomness AR model simulate |
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