| 应用复合极值理论计算VaR1 |
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| 引用本文： | 叶五一,缪柏其,惠军.应用复合极值理论计算VaR1[J].运筹与管理,2007,16(1):63-66. |
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| 作者姓名： | 叶五一 缪柏其 惠军 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学,统计与金融系,安徽,合肥,230026 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;高等学校博士学科点专项科研项目;中国科学院和中国科技大学创新基金;中国科大研究生创新基金 |
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| 摘 要： | 本文介绍了一种复合极值理论,并将其应用到VaR的计算上。实际中大的损失发生的频率也是风险的一种度量,在应用复合极值理论方法计算VaR时,我们第一次将在一定时期内金融资产的损失率超过一定阈值的次数的分布和收益率的分布结合了起来,对欧元/人民币、日元/人民币两种汇率进行了VaR的计算,经过实证分析,得到了一些有意义的结果。
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| 关 键 词： | 在险价值(VaR) 复合极值理论 核估计 |
| 文章编号： | 23926899 |
| 修稿时间： | 06 23 2006 12:00AM |
Use of the Compound Extreme Value Theory to Evaluate VaR |
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| YE Wu-yi,MIAO Bai-qi,HUI Jun.Use of the Compound Extreme Value Theory to Evaluate VaR[J].Operations Research and Management Science,2007,16(1):63-66. |
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| Authors: | YE Wu-yi MIAO Bai-qi HUI Jun |
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| Institution: | University of Science and Technology of China, He fei 230026, China |
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| Abstract: | In this paper,compound extreme value theory is introduced and used to evaluate VaR.In fact,the frequency of the great loss is also a measure of the risk.In our study,both the yield and the number of the great loss are combined,VaRs of two exchange rates have been evaluated,and by empirical analysis the result is satisfied. |
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| Keywords: | VaR(Value at Risk) compound extreme value theory kernel estimate |
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