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VaR约束下均值-方差模型在基金资产配置的应用
引用本文:帅晋瑶,陈晓剑.VaR约束下均值-方差模型在基金资产配置的应用[J].运筹与管理,2005,14(6):109-112.
作者姓名:帅晋瑶  陈晓剑
作者单位:中国科学技术大学,商学院,安徽,合肥,230026
摘    要:随着我国开放式基金的迅猛发展以及证券市场的波动,如何识别和控制基金风险这一问题越显重要。VaR模型是一种有效的风险计量和管理工具,本文刻划VaR约束下均值-方差模型及其优化模型,并运用基于VaR约束下的均值——方差模型,定量地分析投资基金的投资组合收益和风险,提出开放式基金最优资产配置,使投资组合收益最大。

关 键 词:金融学  开放式基金  风险  VaR
文章编号:1007-3221(2005)06-0109-04
收稿时间:03 11 2005 12:00AM
修稿时间:2005年3月11日

A Study on Asset Allocation of Mutual Funds
SHUAI Jin-yao,CHEN Xiao-jian.A Study on Asset Allocation of Mutual Funds[J].Operations Research and Management Science,2005,14(6):109-112.
Authors:SHUAI Jin-yao  CHEN Xiao-jian
Institution:Business Sckool , University of Science and Tecknology of China, Hefei 230036, China
Abstract:With the rapid development of mutual funds in China,it's very important to recognize and control their risks.VaR model is an effective risk measurement and management tool.This paper analyzes the risks of mutual funds quantitatively by variance covariance method in VaR model and calculates the asset allocation of mutual funds.
Keywords:finance  mutual funds  risk  VaR
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