| 带干扰的多险种的风险模型 |
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| 引用本文： | 杜雪樵,徐怀.带干扰的多险种的风险模型[J].运筹与管理,2003,12(6):55-57. |
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| 作者姓名： | 杜雪樵 徐怀 |
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| 作者单位： | 合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009 |
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| 基金项目： | 安徽省软科学资助项目(02035034) |
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| 摘 要： | 保险公司往往会经营多种保险，用古典风险模型及其它推广的单一险种风险模型来研究其风险经营过程存在局限性，本讨论了带干扰的多险种风险模型，模型中保费的收人和理赔都是复合泊松过程，应用鞅论的方法，得出伦德伯格不等式和破产概率公式。
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| 关 键 词： | 应用数学 多险种 干扰 鞅 伦德伯格不等式 破产概率 保险公司 风险经营 |
| 文章编号： | 1007-3221(2003)06-0055-03 |
| 修稿时间： | 2003年5月26日 |
Multiple line risk model pertured by diffusion |
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| XU Huai,DU Xue-qiao.Multiple line risk model pertured by diffusion[J].Operations Research and Management Science,2003,12(6):55-57. |
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| Authors: | XU Huai DU Xue-qiao |
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| Abstract: | Insurance company runs many types of insurance.There is a limitation to the classical risk model and other generalized risk model.Therefore,the multiple line risk model has been constructed.We consider that the premum income and the claim are a compound poisson process in this model.By the method of mintingale,we prove the lundberg inequality and formula on the ruin probability. |
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| Keywords: | applied mathematics multiple line diffusion martingale lundberg inequality ruin probability |
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