| 不允许卖空的组合证券投资决策方法研究 |
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| 引用本文： | 杨桂元,唐小我.不允许卖空的组合证券投资决策方法研究[J].运筹与管理,1998,7(4):19-25. |
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| 作者姓名： | 杨桂元 唐小我 |
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| 作者单位： | 安徽财贸学院基础部(杨桂元)，电子科技大学管理学院(唐小我) |
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| 基金项目： | 国家杰出青年科学基金,国家自然科学基金,国家教委跨世纪优秀人才培养计划资助项目 |
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| 摘 要： | 根据组合证券投资决策模型，研究了不允许卖空的组合证券投资的有效边界及其性质，给出了不允许卖空情况下组合证券投资决策方法。
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| 关 键 词： | 不允许卖空 组合证券投资 有效边界 期望收益 风险 |
A Study on Portfolio Investement Decision Method Under the Condition of Non Short Sale |
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| Yang Guiyuan.A Study on Portfolio Investement Decision Method Under the Condition of Non Short Sale[J].Operations Research and Management Science,1998,7(4):19-25. |
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| Authors: | Yang Guiyuan |
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| Abstract: | On the basis of Markowitz's model for portfolio investement decision,this paper studies the efficient frontier of portfolio without short sale and its character,presents portfolio investement decision method under the condition of non short sale. |
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| Keywords: | without short sale portfolio investement efficient frontier expented return risk |
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