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目标规划法在证券组合投资中的应用
引用本文:胡达沙,吴炜.目标规划法在证券组合投资中的应用[J].运筹与管理,2004,13(3):116-119.
作者姓名:胡达沙  吴炜
作者单位:中国科学大学,商学院,安徽,合肥,230026
摘    要:证券投资是目前我国经济中的一大热点。本以Markowitz证券组合投资理论为基础,运用目标规划的方法建立一种新的证券组合投资决策模型。在本模型中综合考虑了证券组合的收益,风险,交易费用等因素,对投资选择有效证券组合有一定的实用价值。

关 键 词:运筹学  证券组合  目标规划  收益  风险
文章编号:1007-3221(2004)03-0116-04
修稿时间:2003年9月20日

The Application of Goal Programming Method to the Portfolio Investment
HU Da-sha,WU wei.The Application of Goal Programming Method to the Portfolio Investment[J].Operations Research and Management Science,2004,13(3):116-119.
Authors:HU Da-sha  WU wei
Abstract:Nowadays the security investment becomes a focus in China. Based on the portfolio investment theory of Markowitz, this paper provides a new model for the decisions of portfolio selection with the help of goal programming. The profit rate, investment risk and transaction cost are synthetically considered in this new model, which is very useful in the portfolio selection.
Keywords:operations research  portfolio  goal programming  profit rate  investment risk
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