| 基于混合分数布朗运动的银行存款再保险定价研究 |
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| 引用本文： | 赵明清,岳金枝.基于混合分数布朗运动的银行存款再保险定价研究[J].运筹与管理,2018,27(2):147-151. |
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| 作者姓名： | 赵明清 岳金枝 |
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| 作者单位： | 山东科技大学 数学与系统科学学院,山东 青岛 266590 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金青年基金项目(61502280);山东省研究生教育创新计划资助项目(SDYY14086);山东科技大学研究生科技创新基金项目(YC150337) |
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| 摘 要： | 在标的资产服从混合分数布朗运动的前提下,给出了溢额再保险的定价公式,并且进行了实证分析,结果表明:再保险的费率一般都是低于原保险费率,且费率与波动率也呈正的相关性。因此,所建立的存款保险定价模型是比较符合实际情况。
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| 关 键 词： | 存款保险 溢额再保险 混合分数布朗运动 |
| 收稿时间： | 2017-01-09 |
Bank Deposits Reinsurance Pricing Based on the Mixed Fractional Brownian Motion |
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| ZHAO Ming-qing,YUE Jin-zhi.Bank Deposits Reinsurance Pricing Based on the Mixed Fractional Brownian Motion[J].Operations Research and Management Science,2018,27(2):147-151. |
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| Authors: | ZHAO Ming-qing YUE Jin-zhi |
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| Institution: | College of Mathematics and System Science, University of Science and Technology, Qingdao 266590, China |
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| Abstract: | On the premise of the underlying asset following a mixed fractional Brown motion, the paper gives the pricing formula of surplus reinsurance, and makes an empirical analysis. The results show that the reinsurance rates are generally lower than those of the original insurance premium, and premium and volatility are positive correlation. Therefore, the deposit insurance pricing model is compared with the actual situation. |
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| Keywords: | deposit insurance excessive forehead reinsurance mixed fractional brownian movement |
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