| KMV模型关系函数推测及其在中国股市的验证 |
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| 引用本文： | 鲁炜,赵恒珩,刘冀云.KMV模型关系函数推测及其在中国股市的验证[J].运筹与管理,2003,12(3):43-48. |
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| 作者姓名： | 鲁炜 赵恒珩 刘冀云 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学商学院,安徽,合肥,230052 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(70141015) |
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| 摘 要： | 在中国这样一个缺少足够信用数据的新兴市场，KMV模型直接利用股票市场的数据进行信息管理，具有广阔的应用前景。然而，KMV模型σA和σE的关系是随市场不同而变化的。本利用中国股市的数据，得出了适应中国市场的σA和σE的关系函数，初步实现了运用期权理论对中国上市公司的信用风险进行估测，具有相当的理论和现实意义。
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| 关 键 词： | 中国 股票市场 KMV模型 关系函数 上市公司 信用风险 股价波动率 |
| 文章编号： | 1007-3221(2003)03-0043-06 |
| 修稿时间： | 2003年1月13日 |
The Conjecture abuout the Relation Function of KMV and the Validation at Chinese Stock Market |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | finance KMV relation function volatility |
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