| 基于风险计量指标的投资组合决策模型 |
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| 引用本文： | 王腊芳,胡宗义,杨国安,罗娟.基于风险计量指标的投资组合决策模型[J].运筹与管理,2005,14(3):117-120. |
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| 作者姓名： | 王腊芳 胡宗义 杨国安 罗娟 |
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| 作者单位： | 湖南大学,数学与计量经济学院,湖南,长沙,410082 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10271044)，湖南省自然科学基金资助项目(ZZy2097) |
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| 摘 要： | 本在介绍β系数涵义的基础上，以β系数的证券投资风险分析为起点，以考虑交易费用和是否允许卖空为条件，建立起相应的线性规划模型，并借助线性规划的大M法，分析了模型解的性质，最后给出了具体的数值分析。
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| 关 键 词： | 证券投资 投资组合模型 线性规划模型 系数 卖空 |
| 文章编号： | 1007-3221(2005)03-0117-04 |
| 修稿时间： | 2004年7月15日 |
Portfolio Investment Strategy Based on Risk Measure Index |
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| WANG La-fang,HU Zong-yi,YANG Guo-an,LUO Juan.Portfolio Investment Strategy Based on Risk Measure Index[J].Operations Research and Management Science,2005,14(3):117-120. |
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| Authors: | WANG La-fang HU Zong-yi YANG Guo-an LUO Juan |
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