| 基于线性规划和多项式样条函数的利率期限结构模型 |
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| 引用本文： | 白小莹,杨丰梅,周荣喜.基于线性规划和多项式样条函数的利率期限结构模型[J].运筹与管理,2009,18(2). |
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| 作者姓名： | 白小莹 杨丰梅 周荣喜 |
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| 作者单位： | 1. 北京化工大学,理学院,北京,100029
2. 北京化工大学,经济管理学院,北京,100029 |
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| 摘 要： | 针对线形规划利率期限结构模型只能得到离散贴现率,提出利用多项式插值方法拟合出连续光滑的利率期限结构.并依据样本内外国债信息把它与多项式样条函数模型进行了实证比较,前者的价格相对误差分别为0.45%和1.51%,后者分别为4.18%和4.5%.结果表明线性规划利率期限结构模型与多项式插值相结合的方法在拟合我国利率期限结构方面具有一定优势.
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| 关 键 词： | 金融工程 利率期限结构 线性规划 多项式插值 多项式样条函数 |
The Term Structure Model of Interest Rates Based on the Linear Programming And the Polynomial Spline Function |
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| BAI Xiao-ying,YANG Feng-mei,ZHOU Rong-xi.The Term Structure Model of Interest Rates Based on the Linear Programming And the Polynomial Spline Function[J].Operations Research and Management Science,2009,18(2). |
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| Authors: | BAI Xiao-ying YANG Feng-mei ZHOU Rong-xi |
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