| ARMA-GARCH模型对上海铜期货市场收益率的建模与分析 |
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| 引用本文： | 萧楠.ARMA-GARCH模型对上海铜期货市场收益率的建模与分析[J].运筹与管理,2006,15(5):128-132. |
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| 作者姓名： | 萧楠 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学,统计与金融系,安徽,合肥,230027 |
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| 摘 要： | 本文首先对沪铜期货收益率序列的进行了分析,在单位根检验中克服了观察等价性的影响,并得到为该收益率服从ARIMA（0,1,1）-GARCH（1,1）模型.在此基础上,利用TARCH和EGARCH模型对收益率的杠杆效应进行了检验.
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| 关 键 词： | 金融学 收益率建模 ARMA-GARCH模型 铜期货 |
| 文章编号： | 1007-3221(2006)05-0128-05 |
| 收稿时间： | 01 10 2006 12:00AM |
| 修稿时间： | 2006年1月10日 |
Modeling and Analysis of the Rate of Return in SHFE by ARMA-GARCH Model |
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| XIAO Nan.Modeling and Analysis of the Rate of Return in SHFE by ARMA-GARCH Model[J].Operations Research and Management Science,2006,15(5):128-132. |
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| Authors: | XIAO Nan |
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| Institution: | Statistic and Finance Department, USTC, Hefei 230026, China |
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| Abstract: | We analyze the rate of return in SHFE,and after overcoming the effect of observational equivalence,we obtain a ARIMA(0,1,1) model.Then we test the leverage effect by TARCH and EGARCH model. |
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| Keywords: | finance yield modeling ARMA-GARCH model copper futures |
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