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绝对风险规避者的证券投资理论和方法
引用本文:何朝林,程希骏.绝对风险规避者的证券投资理论和方法[J].运筹与管理,2001,10(2):125-129.
作者姓名:何朝林  程希骏
作者单位:中国科学技术大学,管理科学系,安徽,合肥,230026
摘    要:本在分析证券投资效用函数的基础上,推导出选择证券投资品种的随机控制准则,特别对三阶随机控制准则的理论和应用做详细分析,并用此准则对上海证券交易所的普通股票作实证分析,这为证券投资选择证券投资品种形成有效证券集合提供科学依据。

关 键 词:绝对风险规避者  证券投资  风险分析  随机控制  有效集合
文章编号:1007-3221(2001)02-0125-05
修稿时间:2001年2月7日

Theory and Application of Securities Investment for Absolute Risk-avoid Investor
HE Chao lin,CHENG Xi jun.Theory and Application of Securities Investment for Absolute Risk-avoid Investor[J].Operations Research and Management Science,2001,10(2):125-129.
Authors:HE Chao lin  CHENG Xi jun
Abstract:This paper analyzes the utility functions of security investor, gives the stochastic domination rules to select securities, especially gives the theory and application of third stochastic domination. At last, it does an empirical research on the stocks of Shanghai Security Exchange. This provides scientific evidence for security investor to select securities to form the efficient security set.
Keywords:security investment  risk analysis  stochastic domination  efficient set
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