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基于熵的投资组合模糊优化模型
引用本文:韩苗,周圣武,仓定帮.基于熵的投资组合模糊优化模型[J].运筹与管理,2005,14(6):126-129.
作者姓名:韩苗  周圣武  仓定帮
作者单位:中国矿业大学,理学院,江苏,徐州,221008
摘    要:本文对基于信息熵的证券投资组合模型,根据模糊决策理论,在模糊环境下对模型进行求解,将投资者的主观意见反映在模糊情况的组合投资模型中,并通过实例,验证了该模型解法的可行性和有效性。

关 键 词:应用数学  模糊决策    投资组合  隶属函数
文章编号:1007-3221(2005)06-0126-04
收稿时间:12 14 2004 12:00AM
修稿时间:2004年12月14

Fuzzy Optimization Model of Investment Portfolio Based on Entropy
HAN Miao,ZHOU Sheng-wu,CANG Ding-bang.Fuzzy Optimization Model of Investment Portfolio Based on Entropy[J].Operations Research and Management Science,2005,14(6):126-129.
Authors:HAN Miao  ZHOU Sheng-wu  CANG Ding-bang
Abstract:In this paper,the algorithm of the model for portfolio selection based on entropy is given according to the fuzzy decision-making theory.The investor's subjective impact is reflected in the model of the fuzzy decision-making environment.In addition,the paper illustrates the feasibility and effectiveness of the algorithm with a practical example.
Keywords:applied mathematics  fuzzy decision  entropy  portfolio  membership function
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