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信用组合风险度量研究
引用本文:林森,吴云峰,高峰.信用组合风险度量研究[J].运筹与管理,2008,17(5).
作者姓名:林森  吴云峰  高峰
作者单位:清华大学,经济管理学院,北京,100084
摘    要:我国商业银行在信用组合风险管理方面还比较薄弱,虽然国外已有一些较为成熟的信用组合风险管理模型,但是很难在中国直接应用。另一方面,早期的信用组合风险往往只是单独考虑个别资产的风险,没有考虑资产之间的违约相关性,造成风险度量的偏差。本文在考虑了违约相关性的基础上,基于Logit回归分析,利用微模拟的方法,提出了一个符合中国商业银行资产特点的信用组合风险度量模型。

关 键 词:金融工程  信用风险度量  Logit分析  微模拟

Research on Credit Portfolio Risk Measurement
LIN Sen,WU Yun-feng,GAO Feng.Research on Credit Portfolio Risk Measurement[J].Operations Research and Management Science,2008,17(5).
Authors:LIN Sen  WU Yun-feng  GAO Feng
Abstract:
Keywords:
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