| 基于相对VaR的信用担保两期定价模型 |
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| 引用本文： | 钟田丽,尉玉芬.基于相对VaR的信用担保两期定价模型[J].运筹与管理,2008,17(2):142-145. |
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| 作者姓名： | 钟田丽 尉玉芬 |
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| 作者单位： | 东北大学,工商管理学院,辽宁,沈阳,110004 |
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| 摘 要： | 基于风险价值(VaR)计量模型的信用担保定价方法包括绝对VaR和相对VaR两种方法.对于贷款期限一年以上的风险衡量,相对VaR比绝对VaR更加准确和接近现实.针对现有研究中基于绝对 VaR的只考虑原债务期的信用担保风险计量模型的缺陷,本文采用相对VaR方法,建立了既考虑企业对银行的原债务期风险,又考虑企业对担保机构的债务展期风险的信用担保两期定价模型,从而使基于VaR模型的信用担保定价方法更加科学合理.
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| 关 键 词： | 中小企业 信用担保 相对VaR 两期定价模型 信用担保 两期 定价模型 Method Relative Based Pricing Guarantee Credit 科学合理 债务展期 担保机构 风险计量模型 银行 企业 缺陷 研究 风险衡量 贷款期限 定价方法 |
| 文章编号： | 1007-3221(2008)02-0142-04 |
| 修稿时间： | 2007年11月28 |
A Two-stage Model for Credit Guarantee Pricing Based on Relative VaR Method |
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| ZHONG Tian-li,WEI Yu-fen.A Two-stage Model for Credit Guarantee Pricing Based on Relative VaR Method[J].Operations Research and Management Science,2008,17(2):142-145. |
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| Authors: | ZHONG Tian-li WEI Yu-fen |
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