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考虑最优消费的动态风险投资组合决策模型
引用本文:申树斌,夏少刚.考虑最优消费的动态风险投资组合决策模型[J].运筹与管理,2002,11(5):93-96.
作者姓名:申树斌  夏少刚
作者单位:东北财经大学,数量经济系,辽宁,大连,116025
摘    要:本给出了一个考虑最优消费的风险投资组合数学模型,通过该模型投资能合理确定投资,储蓄和消费的最佳比例,同时本也指出了该模型所隐含的一些政策涵义。

关 键 词:消费  风险投资  线性规划  投资组合  数学模型
文章编号:1007-3221(2002)05-0093-04
修稿时间:2001年12月26

A Model of the Risk Investment with the Optimality Consumption
SHEN Shu bin,XIA Shao gang.A Model of the Risk Investment with the Optimality Consumption[J].Operations Research and Management Science,2002,11(5):93-96.
Authors:SHEN Shu bin  XIA Shao gang
Abstract:On the base ofthis paper sets up a programming model for the combination of risk investment with optimality consumption. With it an investor can establish a proper ratio among investment, saving and consumption. We can also acquire many important implications of policy from the model.
Keywords:optimality consumption  risk investment  linear programming  
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