| 基于存量与增量全部组合收益最大的贷款优化决策模型 |
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| 引用本文： | 洪忠诚,迟国泰,吴灏文.基于存量与增量全部组合收益最大的贷款优化决策模型[J].运筹与管理,2008,17(1):114-121. |
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| 作者姓名： | 洪忠诚 迟国泰 吴灏文 |
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| 作者单位： | 大连理工大学,管理学院,辽宁,大连,116024 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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高等学校博士学科点专项科研基金 |
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| 摘 要： | 在既定组合收益范围内,以VaR风险控制为约束条件,以0-1规划为工具,建立了存量与增量全部贷款组合累计收益最大的决策优化模型.模型的主要特点一是综合反映贷款存量与增量组合累计收益最大对贷款决策的直接影响,合理地考虑了贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制了银行全部贷款的组合风险和收益,改变了现有研究仅仅优化增量贷款组合的现状,开拓了金融资产组合优化理论的新思路.二是以VaR风险控制作为约束条件,用组合的VaR收益率最大损失来控制贷款收益率风险限额,直接反映了商业银行的风险承受能力.三是在贷款组合过程中,使用上下界限制,使得商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸.
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| 关 键 词： | 贷款存量组合 贷款增量组合 全部贷款组合 贷款决策 组合优化 存量 优化增量 组合收益 贷款决策 优化决策模型 Incremental Maximum Income Portfolio Total Based Optimization Model Making 利用 上下界 使用 组合过程 风险承受能力 商业银行 |
| 文章编号： | 1007-3221（2008）01-0114-08 |
| 收稿时间： | 2007-06-19 |
| 修稿时间： | 2007年6月19日 |
Decision Making Model of Loan Optimization Based on Total Portfolio Income Maximum of Existing and Incremental Loans |
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| HONG Zhong-cheng,CHI Guo-tai,WU Hao-wen.Decision Making Model of Loan Optimization Based on Total Portfolio Income Maximum of Existing and Incremental Loans[J].Operations Research and Management Science,2008,17(1):114-121. |
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| Authors: | HONG Zhong-cheng CHI Guo-tai WU Hao-wen |
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