| 基于APT的证券组合套期保值策略研究 |
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| 引用本文： | 马永开,唐小我.基于APT的证券组合套期保值策略研究[J].运筹与管理,1999,8(2):33-37. |
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| 作者姓名： | 马永开 唐小我 |
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| 作者单位： | 安徽财贸学院基础部(马永开)，电子科技大学管理学院(唐小我) |
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| 基金项目： | 国家杰出青年科学基金,国家自然科学基金 |
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| 摘 要： | 为了解决含有非股票证券的一般证券组合的套期保值问题，依据套利定价理论，提出了一般证券组合的套期保值策略，并对该策略进行了分析研究。
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| 关 键 词： | 套期保值 证券组合 APT 因素风险 非因素风险 |
A Study on Hedge of Portfolio on the Basis of APT |
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| MA Yong kai ,TANG Xiao wo.A Study on Hedge of Portfolio on the Basis of APT[J].Operations Research and Management Science,1999,8(2):33-37. |
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| Authors: | MA Yong kai TANG Xiao wo |
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| Institution: | MA Yong kai 1,TANG Xiao wo 2 |
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| Abstract: | This paper presents a hedge policy of portfolio on the basis of APT. We make analytical study on the hedge policy in this paper. |
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| Keywords: | hedge portfolio APT factor risk non factor risk |
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