| 投资组合问题的动态规划方法 |
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| 引用本文： | 林浩.投资组合问题的动态规划方法[J].运筹与管理,2000,9(3):102-106. |
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| 作者姓名： | 林浩 |
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| 作者单位： | 郑州大学数学系!河南郑州450052 |
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| 摘 要： | 关于投资组合问题，Markowitz的均值-方差模型奠定了理论基础。近年来出现了许多简化模型，多目标线性规划模型是其中之一，但是这种线性化方法不便于处理非线性的交易费，本文建立一种动态规划模型和递推算法。
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| 关 键 词： | 证券投资组合 动态规划 递推算法 |
A Dynamic Programming Method for the Portfolio Problem |
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| LIN Hao.A Dynamic Programming Method for the Portfolio Problem[J].Operations Research and Management Science,2000,9(3):102-106. |
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| Authors: | LIN Hao |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | portfolio dynamic programming recursive algorithm |
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