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| 组合证券保险在我国的一种可行方法 | |
| 引用本文： | 刘莉,唐小我,等.组合证券保险在我国的一种可行方法[J].运筹与管理,2000,9(2):62-69. |
| 作者姓名： | 刘莉 唐小我 |
| 作者单位： | 电子科技大学管理学院，成都610054 |
| 基金项目： | 国家教委跨世纪优秀人才培养计划基金项目!(教技厅 [1 997]2号 ) |
| 摘 要： | 介绍组合证券保险及其基本方法，详细分析我国目前唯一可行的方法-利用动态套期保值创造合成期权，用我国炉市1998年和1997年的据进行实证检验，将资金在组合证券和国债间合理分配，并随着指数的变化追踪调查，从而达到预期目标，说明组合证券保险如何在不限制盈利的同时规避风险。 |
| 关 键 词： | 组合证券保险 期权 看跌期权 动态套期保值 Black－Scholes期权定价公式 Delta套期保值 中国 |
A Possible Method of Portfolio Insurance in China |
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| LIU Li,TANG Xiao wo,ZENG Yong.A Possible Method of Portfolio Insurance in China[J].Operations Research and Management Science,2000,9(2):62-69. | |
| Authors: | LIU Li TANG Xiao wo ZENG Yong |
| Abstract: | |
| Keywords: | portfolio insurance option put option dynamic hedging Black Scholes option pricing formula Delta hedging |
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