| 随机利率模型下养老基金的最优化管理 |
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| 引用本文： | 杨嶙,王斌,张曙光.随机利率模型下养老基金的最优化管理[J].运筹与管理,2003,12(1):93-99. |
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| 作者姓名： | 杨嶙 王斌 张曙光 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学,统计与金融系,安徽合肥,230026 |
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| 摘 要： | 本讨论带有收益保障的养老计划在随机利率模型下的优化管理问题。通过分解养老基金，将有下限约束的退休收益优化问题转化为无约束的自融资基金优化问题，并在Vasicek利率模型下得到显示解。
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| 关 键 词： | 随机利率模型 最优化管理 醵出金 养老基金 Rolling bond 自融资过程 套期保值基金 |
| 文章编号： | 1007-3221(2003)01-0093-07 |
| 修稿时间： | 2002年7月4日 |
Optimal Management of Pension Fund Under Term Structure Model |
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| YANG Lin,WANG Bin,ZHANG Shu-guang.Optimal Management of Pension Fund Under Term Structure Model[J].Operations Research and Management Science,2003,12(1):93-99. |
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| Authors: | YANG Lin WANG Bin ZHANG Shu-guang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | contributions pension fund rolling bond self-financing portfolio hedging fund |
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