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证券组合投资的多目标区间数线性规划模型
引用本文:赵玉梅,陈华友.证券组合投资的多目标区间数线性规划模型[J].运筹与管理,2006,15(2):124-127.
作者姓名:赵玉梅  陈华友
作者单位:1. 安徽大学,数学与计算科学学院,安徽,合肥,230039;蚌埠学院,理学系,安徽,蚌埠,233030
2. 安徽大学,数学与计算科学学院,安徽,合肥,230039
基金项目:中国博士后科学基金;安徽省教育厅科研项目
摘    要:本文提出了证券组合投资的多目标区间数线性规划模型,引入了收益——风险偏好参数和优化水平参数。投资者可以根据对风险的喜好程度和金融市场的客观情况,适当估计这两个参数,从而得到相应情况下的有效投资方案,使投资过程更具柔性,而且更接近于实际情况。

关 键 词:证券组合投资  区间数  线性规划  多目标
文章编号:1007-3221(2006)02-0124-04
收稿时间:05 18 2005 12:00AM
修稿时间:2005年5月18日

Interval Number Linear Programming Model of Portfolio Investment
ZHAO Yu-mei,CHEN Hua-you.Interval Number Linear Programming Model of Portfolio Investment[J].Operations Research and Management Science,2006,15(2):124-127.
Authors:ZHAO Yu-mei  CHEN Hua-you
Institution:1. School of Mathematics and Computational Science, Anhui University, Hefei , 230039, China ; 2. Department of Science, College of Bengbu , Bengbu 233030, China
Abstract:The paper presents a multi-objective interval number linear programming model for the portfolio investment. We introduce a return-risk preference coefficient and an optimal degree coefficient. The investor can properly estimate the two coefficients to obtain a corresponding effective investment scheme according to risk preference and financial market situation. Therefore, the investment process is more flexible and closer to the real condition.
Keywords:portfolio investment  interval number  linear programming  multi-objective
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