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上证综合指数收益率的统计分析
引用本文:林美艳,薛宏刚,赵凤群,魏丘嵩.上证综合指数收益率的统计分析[J].运筹与管理,2005,14(2):115-119.
作者姓名:林美艳  薛宏刚  赵凤群  魏丘嵩
作者单位:1. 大连交通大学,数理系,辽宁,大连,116028;西安理工大学,理学院,陕西,西安,710048
2. 西安理工大学,理学院,陕西,西安,710048
3. 淮北煤炭师范学院,数学系,安徽,淮北,235000
基金项目:国家自然科学基金资助项目(10231060)
摘    要:本就上证综合指数收益率是否服从正态分布给出两种具体检验方法。得出了上证综合指数收益率分布具有尖峰和厚尾的特性,因此实际中指数收益率服从正态分布的假设是不合理的。从而用能反映尖峰厚尾特征的t分布进行拟合。得出上证综合指数收益率符合t3分布。

关 键 词:金融学  t分布  正态性检验  对数收益率
文章编号:1007-3221(2005)02-0115-05
修稿时间:2003年9月20日

Statistical Analysis of Return Rates of Shanghai Stock Market Price Integrated Index
LIN Mei-yan,XUE Hong-gang,ZHAO Feng-qun,WEI Yue-song.Statistical Analysis of Return Rates of Shanghai Stock Market Price Integrated Index[J].Operations Research and Management Science,2005,14(2):115-119.
Authors:LIN Mei-yan  XUE Hong-gang  ZHAO Feng-qun  WEI Yue-song
Institution:LIN Mei-yan~
Abstract:
Keywords:finance  t distribution  normal distribution test  logarithmic return rate
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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