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随机利率下重置期权的定价问题
引用本文:王莉君,张曙光.随机利率下重置期权的定价问题[J].高校应用数学学报(A辑),2002,17(4):471-478.
作者姓名:王莉君  张曙光
作者单位:1. 同济大学,应用数学系,上海,200092
2. 中国科学技术大学,统计与金融系,安徽合肥,230026
摘    要:研究了Vasiˇ↑cek型短期利率模型下重置期权(Reset Option)的定价和风险管理问题,借助多元正态分布函数,得到了一组显示公式和近似计算方法。

关 键 词:随机利率  重置期权  定价  无套利理论  多元正态分布

Pricing the reset option under Vasi(ˇc) ek interest rate
WANG Li\|jun\,ZHANG Shu\|guang\.Pricing the reset option under Vasi(ˇc) ek interest rate[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2002,17(4):471-478.
Authors:WANG Li\|jun\  ZHANG Shu\|guang\
Institution:WANG Li\|jun\+1,ZHANG Shu\|guang\+2
Abstract:A probabilistic method is applied to get a group of formulae for pricing the reset option under some stochastical interest rate.Relationship between the call option and reset option is studied.$$$$
Keywords:reset option  arbitrage theory  multivariable normal distribution  
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