| 多变点检测问题的Shape-based BS算法 |
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| 引用本文： | 庄丹,刘友波,马铁丰.多变点检测问题的Shape-based BS算法[J].高校应用数学学报(A辑),2019,34(2). |
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| 作者姓名： | 庄丹 刘友波 马铁丰 |
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| 作者单位： | 西南财经大学 统计学院, 统计研究中心, 四川成都 611130;四川大学 电气信息学院,四川成都,610065 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金 |
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| 摘 要： | BS算法是时间序列多变点检测中最经典的算法之一,但是基于全局CUSUM统计量的识别过程会带来过多误判和较高的时间复杂度.BS算法是一种离线的序贯方法,因此没有充分利用数据的时序信息;另一方面,BS算法识别变点的原则是CUSUM统计量最大化,也没有考虑统计量构成序列的形态特性.鉴于此,提出一种基于局部形态识别的BS改进算法,命名为Shape-based BS算法.基于局部形态识别统计量,不仅大大降低计算复杂度,且降低了因变点间的互相干扰而带来的误判率,进而提升变点识别的稳健性.最后,将此算法应用到了电力系统的"场景压缩"问题上,具有满意的实用效果.
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| 关 键 词： | 多变点检测 Shape-basedBS算法 形态识别 场景压缩 |
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