带有小干扰项随机微分方程的参数估计 |
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引用本文: | 张彩伢.带有小干扰项随机微分方程的参数估计[J].高校应用数学学报(A辑),2002,17(1):91-97. |
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作者姓名: | 张彩伢 |
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作者单位: | 浙江大学西溪校区,数学系,浙江杭州,310028 |
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摘 要: | 考虑带有小干扰项ε的随机微分方程。在固定观察时间区间0,T]内,对方程的参数提出了估计量,并讨论了当ε→0时估计量的一致性和渐近正态性。
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关 键 词: | 扩散过程 极大似然估计 停时 随机微分方程 参数估计 干扰项 |
文章编号: | 1000-4424(2002)01-0091-07 |
修稿时间: | 2001年5月22日 |
PARAMETER ESTIMATION IN A DIFFUSION PROCESS WITH A SMALL DISTRACTION |
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Abstract: | |
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Keywords: | Diffusion Process MLE Stopping Time |
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