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半参数回归模型中二阶段估计的渐近性质
引用本文:薛留根,韩建国.半参数回归模型中二阶段估计的渐近性质[J].高校应用数学学报(A辑),2001,16(1):87-94.
作者姓名:薛留根  韩建国
作者单位:1. 北京工业大学应用数理学院,
2. 许昌教育学院,
基金项目:教育部《高等学校骨干教师资助计划》基金,北京市自然科学基金!(1 992 0 0 5)
摘    要:给定半参数回归模型Y=X′β g(T) e,其中β∈R^p是未知参数向量,g(t)是定义在0,1]上的未知函数,e是随机误差,本文研究了β,,g(t)和σ2的估计量βn,gn(t)和σn^2,在适当的条件下证明了它们的渐近正态性,并给出了gn(t)的最优收敛速度。

关 键 词:半参数回归模型  渐近正态性  最优收敛速度  二阶段估计  最小二乘估计
文章编号:1000-4424(2001)01-0087-08
修稿时间:1999年5月4日

ASYMPTOTIC PROPERTIES OF TWO STAGE ESTIMATOR IN SEMIPARAMETRIC REGRESSION MODEL
XUE Liugen,Han Jianguo.ASYMPTOTIC PROPERTIES OF TWO STAGE ESTIMATOR IN SEMIPARAMETRIC REGRESSION MODEL[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2001,16(1):87-94.
Authors:XUE Liugen  Han Jianguo
Abstract:The semiparametric regression model Yi=X′iβ+g(Ti)+ei,i=1,…,n, is considered,where β is a p×1 unknown parametric vector,g(t) is an unknown function on [0,1] and ei is an unobserved random error.In the paper,the estimators n,n(t) and 2 of β,g(t) and σ2 are established.It is shown that these estimators have asymptotic normality.And the best convergence rate of n(t) is obtained.
Keywords:Semiparametric Regression Model  Asymptotic Normality  Best Convergence Ra0
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