| 双指数跳扩散模型的美式二值期权定价 |
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| 引用本文： | 邓国和,黄艳华.双指数跳扩散模型的美式二值期权定价[J].高校应用数学学报(A辑),2011,26(1):21-26. |
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| 作者姓名： | 邓国和 黄艳华 |
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| 作者单位： | 广西师范大学,数学科学学院,广西桂林,541004 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，广西省自然科学基金，广西教育厅立项课题 |
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| 摘 要： | 在股价满足红利连续支付的双指数跳扩散模型下,研究美式二值现金-无值看涨期权的定价问题.通过分解方法将其定价转化成求一个对应的永久美式期权价格和一个Cauchy问题的解,从而得到定价表达式.最后给出一个计算实例.
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| 关 键 词： | 跳扩散模型 永久美式期权 现金-无值看涨期权 |
Pricing an American binary option in a double exponential jump-diffusion model |
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| DENG Guo-he,HUANG Yan-hua.Pricing an American binary option in a double exponential jump-diffusion model[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2011,26(1):21-26. |
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| Authors: | DENG Guo-he HUANG Yan-hua |
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